在已知即期汇率的条件下,如何通过远期汇率和即期汇率的差价计算实际的远...
汇率表示一般用小数点后四位（美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位），一般远期报价以点数的形式报出，一点是小数点后第四位变动一个数字。如果远期报价货币升值（升水），远期点数双向报价是前小后大，计算时是小加小，大加大，如果报价货币贴水，远期点数双向报价是前大后小，计算时是小减大，大减小。
点数汇率是远期汇率的一种表示方法，它表示远期汇率与即期汇率之间的差价。一个点数通常约为万分之一（0.0001）。远期点数的大小顺序决定了是升水还是贴水。实例说明 假设某日纽约外汇市场报价USD/JPY即期汇率为176/86，3个月远期90/80。
远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45 由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：一个月后远期汇率为 USD/JPY=(1134-0.56)/(1150-0.45)=1178/1105 相比之下，美元贬值，日元升值。三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。
汇率的远期点数计算公式为：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 从这个公式可以看出，在即期汇率固定的前提下，远期汇率主要受到两种货币利率差异以及远期期限的影响。
...以及知道两种货币的利率及即期汇率求远期汇率
已知1年期澳元存款利率为6%，欧元1年期的存款利率为5%，1年期欧元兑澳元的远期汇率为6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。这道题是从远期汇率倒算即期汇率。
设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式：1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=38×（1+08%）÷（1+0.93%）≈40一：远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。
远期汇率=Spot + Spot * ( R1- R2)/(1 + R2)其中Spot为即期汇率，R1为人民币汇率，R2为美元汇率。理论远期汇率=2 + 2 * ( 12% - 8% )/)( 1+8% )=0741 因为远期汇率和理论远期汇率存在差异，因此可以套利。
即期汇率是指当前市场上两种货币之间的兑换比率。远期汇率则是指在未来某一特定日期，按照合约规定进行货币兑换时的汇率。
进行计算：F = 10 × 03 / 01 ≈ 1228因此，一年后的远期汇率为USD/EUR = 1228总结：根据利率平价理论，我们计算得出一年后的远期汇率为USD/EUR = 1228。远期汇率高于即期汇率，这反映了美元相对于欧元的较高利率所带来的升值预期。
即期汇率和远期汇率换算如何进行,即期与远期汇率
1、远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 ×（B拆借利率－A拆借利率）× 远期天数 ÷ 360这个公式表明，远期汇率受到即期汇率、两种货币的拆借利率差以及远期天数的影响。升水与贴水的概念：升水表示远期汇率高于即期汇率，贴水则表示远期汇率低于即期汇率。在直接标价法下（如美元/日元），远期汇率 = 即期汇率 + 升水 = 即期汇率 - 贴水。
2、即期汇率（spot rate），又称现汇汇率，是外汇买卖成交后，买卖双方在当天或在两个营业日内进行交割所使用的汇率。在实际交易中，即期汇率由外汇市场上的供求关系决定，并受多种因素影响，包括国际经济形势、政策决策、市场预期等。
3、远期汇率的计算公式为：远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × × 远期天数 ÷ 360。以下是关于远期汇率计算的几个要点：即期汇率：这是当前市场上两种货币之间的即时兑换比率，是远期汇率计算的基础。利率差异：远期汇率的升降取决于两种货币的拆借利率差异。
某日纽约外汇市场报价:USD/JPY即期汇率为120.76/86,3个月远期90/80,请...
远期汇率 = 176/86 × (1 + 0.0225 × 90/365) / (1 + 0.02 × 90/365) ≈ 12197 / 86 因此，USD/JPY的3个月远期汇率约为12197 / 86，即：1美元可获得12197日元。
三个月远期：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。
假设某日纽约外汇市场报价USD/JPY即期汇率为176/86，3个月远期90/80。根据远期汇率的计算公式和相关点数，可以计算出3个月后的远期汇率。需要注意的是，在实际操作中，还需要考虑交易成本、市场波动等因素对远期汇率的影响。
